Или качать файл частями, но склеить ты его не сможешь.
Если у тебя два диска, или разбей один диск на два, и второй диск преобразуй в НТФС. Тогда ты на него сможешь скачать, но учти, когда будешь преобразовывать, у тя с того диска все пропадет. Скачай прогу Acronis Disk Editor и ей разбей.