Надо подключение типа мост и чтобы оба компа работали одновременно. Карочи геморно. Но можно. Или через тот же Юзер Гейт прокси сервер или днс.
Если создать мост, то ничего из проксиков ставить не придётся.
В винде можно расшарить соединение и потом его пользовать. Единственный минус, что комп к которому непосредственно приходит витая пара с интернетом должен быть всегда включен.